répétiteurs...

même les meilleurs d'entre nous perdent un peu la tête devant les mathématiques, surtout quand la science de l'embrouille consiste à rendre tout compliqué...

lisez donc l'article suivant et revenez ici lire la suite...

l'indice VIX donne donc tendanciellement, à trente jours, la fluctuation de l'indice boursier...
et cet outil éprouvé est considéré comme performant, courbes à l'appui...

que recouvre t'il, cet indice : l'analyse du marché à option (pronostics sur des prévisions de hausse ou de baisse; à trente jours).
et sur ce marché à option, qui y joue ?
les mêmes qui jouent sur les valeurs, ou du moins tous ceux dont les mouvements sont significatifs (assez pour qu'ils soient majoritaires et représentatifs en terme de tendance)...

en gros les prédicteurs sont eux même les acteurs de la prédiction, outre le décalage de temps (trois mois et les évènements qui s'y insinuent)...
une fois ces préalables assimilés, on comprendra aisément que l'indice VIX suive en négatif (en miroir) la courbe de l'indice boursier... le contraire serait même plutôt alarmant...
celà n'en fait toutefois pas un indice d'une si profonde et définitive analyse prédictive, puisque il n'est somme toute que trois mois après, la vérification d'un état que l'analyse de l'indice boursier permet aussi de conclure (il suffit d'en changer le signe)...
or, puisqu'on peut en comparer la courbe à celle de l'indice VIX, c'est que cette analyse existe déjà, pourquoi, alors la rendre redondante, sinon à vouloir compliquer les choses et paraitre les justifier par la science la plus dure, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une vulgaire tautologie (et non pas totologie, quoi que, à y bien penser...)...